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【金融数据接口】wind数据python使用教程

目录 （1）接口手册 （2）包安装与接口调用 （3）常用接口 A.获取k线数据(wsd) 参数说明 集成在options中的参数 传参细节说明 返回说明 示例说明

作者: admin 发布时间: 2025-07-03 02:32:46 阅读时长: 6372分钟 点赞: 25
【金融数据接口】wind数据python使用教程

目录

（1）接口手册

（2）包安装与接口调用

（3）常用接口

A.获取k线数据(wsd)

参数说明

集成在options中的参数

传参细节说明

返回说明

示例说明

B.获取实时行情数据(wsq)

C.获证券代码(wset)

代码获取方法

获取期货品种代码

获取股票、债券和期权代码

（4）判断wind是否在运行以及获取数据是否正常

（1）接口手册

wind客户端接口手册获取

旧版：登录wind → 量化 → API接口 → Python → 接口手册新版：登录wind → 发现 → Client API → Python → 接口手册代码生成器：登录wind → 发现 → 代码生成器C接口文档：3. 获取日时间序列函数w.wsd · Wind C#接口 · 看云

（2）包安装与接口启动

1.安装

安装python打开wind，点击“我的/插件修复”选项，出现下方的界面，点击“修复Python接口”，会弹出接口的相关说明

2.调用

首先，用户必须加载WindPy，然后执行w.start()启动API接口

from WindPy import w

#w.start() # 默认命令超时时间为120秒

w.start(waitTime = 60)

# 如需设置超时时间可以加入waitTime参数，例如waitTime=60,即设置命令超时时间为60秒

result = w.isconnected() # 判断WindPy是否已经登录成功

print(result) # True

w.stop()

# 当需要停止WindPy时，可以使用该命令

# w.start不重复启动，若需要改变参数，如超时时间，用户可以使用w.stop命令先停止后再启动。

# 退出时，会自动执行w.stop()，一般用户并不需要执行w.stop

# 需要注意的是，程序退出时会自动执行w.stop()，因此一般用户并不需要执行w.stop()

（3）常用接口

A.获取k线数据(wsd)

w.wsd（codes, fields, beginTime, endTime, options）

支持股票、债券、基金、期货、指数等多种证券的基本资料、股东信息、市场行情、证券分析、预测评级、财务数据等各种数据。wsd可以支持取 多品种单指标 或者 单品种多指标 的时间序列数据。

参数说明

参数

类型

可选

默认值

说明

codes

str或list

否

无

证券代码，支持获取单品种或多品种，如“600030.SH”或[“600010.SH”,“000001.SZ”]

fields

str或list

否

无

指标列表,支持获取单指标或多指标，，如“CLOSE,HIGH,LOW,OPEN”

beginTime

str或datetime

是

endTime

起始日期，为空默认为截止日期，如: "2016-01-01"、“20160101”、“2016/01/01”、"-5D"(当前日期前推5个交易日)、datetime/date类型

endTime

str或datetime

是

系统当前日期

如: "2016-01-05"、“20160105”、“2016/01/05”、"-2D"(当前日期前推2个交易日) 、datetime/date类型

options

str

是

“”

options以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用options=""

以分号分割，比如"returnType=1;PriceAdj=CP"

集成在options中的参数

参数

类型

可选

默认值

说明

Days

str

是

'Trading'

日期选项，参数值含义如下：

Weekdays: 工作日，

Alldays: 日历日，

Trading: 交易日

Fill

str

是

'Blank'

空值填充方式。参数值含义如下：

Previous：沿用前值，

Blank：返回空值

如需选择自设数值填充，在options添加“ShowBlank=X", 其中X为自设数。

Order

str

是

'A'

日期排序，“A”：升序，“D”：降序

Period

str

是

'D'

取值周期。参数值含义如下：

D：天，

W：周，

M：月，

Q：季度，

S：半年，

Y：年

TradingCalendar

str

是

'SSE'

交易日对应的交易所。参数值含义如下：

SSE ：上海证券交易所，

SZSE：深圳证券交易所，

CFFE：中金所，

TWSE：台湾证券交易所，

DCE：大商所，

NYSE：纽约证券交易所，

CZCE：郑商所，

COMEX：纽约金属交易所，

SHFE：上期所，

NYBOT：纽约期货交易所，

HKEX：香港交易所，

CME：芝加哥商业交易所，

Nasdaq：纳斯达克证券交易所，

NYMEX：纽约商品交易所，

CBOT：芝加哥商品交易所，

LME：伦敦金属交易所，

IPE：伦敦国际石油交易所

Currency

str

是

'Original'

输入币种。参数值含义如下：

Original：“原始货币”，

HKD：“港币”，

USD：“美元”，

CNY：“人民币”

PriceAdj

str

是

不复权

股票和基金(复权方式)。参数值含义如下：

F：前复权，

B：后复权，

T：定点复权；债券(价格类型)

CP：净价，

DP：全价，

MP：市价，

YTM：收益率

传参细节说明

Fields和Parameter也可以传入list，比如可以用[“CLOSE”,“HIGH”,“LOW”,“OPEN”]替代“CLOSE,HIGH,LOW,OPEN”;获取多个证券数据时，Fields只能选择一个。日期支持相对日期宏表达方式，日期宏具体使用方式参考'日期宏’部分内容options为可选参数，可选参数多个，在参数说明详细罗列。wsd函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数usedf=True，可以使用usedfdt=True来填充DataFrame输出NaT的日期。

fields常见指标

open：开盘价high：当日最高价low：当日最低价close：当日收盘价pre_close：昨日收盘价volume：当日成交量amt：即amount，成交金额dealnum：下单量chg：涨跌额pct_chg：涨跌幅vwap：成交量加权平均价trade_status：交易状态turn：换手率free_turn：自由股换手率rel_ipo_chg：相较于首次公开发行时的涨跌额rel_ipo_pct_chg：相较于首次公开发行时的涨跌幅度pe_ttm：Price earnings ratio，市盈率。TTM：Trailing Twelve Months，即消除季节等时序因素的影响pe_lyr：LYR：Last Year Ratio。即以当前总市值，除以去年一年的总净润，表示静态市盈率pb_lf：Price-to-Book Ratio，市净率。表示每股股价除以每股净资产；LF：Last File，表示每股净资产应该使用最新公告中的数据ps_lyr：Price-to-Sales Ratio，市销率。ev：Enterprise Value，即总市值pcf_ocf_ttm：Price Cash Flow Ratio 市现率； Operating Cash Flow，经营现金流trade_status：交易状态

返回说明

如果不指定usedf=True，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员：

返回码

解释

说明

ErrorCode

错误ID

返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。

若为其他则需查找错误原因.

Data

数据列表

返回函数获取的数据

比如读取000592.SZ的close指标从'2017-05-08'到'2017-05-18'区间的数据

返回值为.Data=[[5.12,5.16,5.02,4.9,4.91,5.13,5.35,5.42,5.32],[5.3,5.12,5.17,4.98,4.94,4.93,5.1,5.4,5.4]]

Codes

证券代码列表

返回获取数据的证券代码列表.Codes=[000592.SZ]

Field

指标列表

返回获取数据的指标列表.Fields=[CLOSE]

Times

时间列表

返回获取数据的日期序列.Times=[20170508,20170509,20170510,20170511,20170512,20170515,20170516, 20170517,20170518]

注：以DataFrame 展示数据时，如果取单个标的数据，以指标为维度进行数据展示， 如果取多个标的数据，只能取单个指标，以标的为维度进行数据展示

示例说明

# 任取一只国债010107.SH六月份以来的净值历史行情数据

column_names = "sec_name,ytm_b,volume,duration,convexity,open,high,low,close,vwap"

history_data = w.wsd("010107.SH",

column_names,

"2018-06-01", "2018-06-11",

"returnType=1;PriceAdj=CP",

usedf=True)

# returnType表示到期收益率计算方法，PriceAdj表示债券价格类型‘

history_data[1].head()

B.获取实时行情数据(wsq)

用这个接口获取实时数据的下载量是有限制的，超过一定量就要额外收费

from WindPy import w

w.start()

data = w.wsq("000920.SZ, 002573.SZ",

"rt_last, rt_open, rt_low, rt_last_vol, rt_high, rt_pre_close",

func="DemoWSQCallback")

'''

rt_last: 最新实时价格

rt_open: 今日开盘价

rt_low: 开盘到当前时间之间的最低价

rt_last_vol: 开盘到当前时间之间的成交量

rt_high: 开盘到当前时间之间的最高价

rt_pre_close: 前一日收盘价

'''

print(data)

'''

.ErrorCode=0

.Codes=[000920.SZ,002573.SZ]

.Fields=[RT_LAST,RT_OPEN,RT_LOW,RT_LAST_VOL,RT_HIGH,RT_PRE_CLOSE]

.Times=[20221107 14:01:42]

.Data=[

[10.15,6.390000000000001],

[10.15,5.92],

[10.15,5.86],

[1200.0,200.0],

[10.15,6.390000000000001],

[9.23,5.8100000000000005]

]

'''

print(data.Data)

C.获取证券代码(wset)

代码获取方法

wind客户端首页→代码生成器→数据集WSET→板块与指数→板块成分

→ 在坐标（sectorID，编辑）处进行板块选择期货 → 选某个交易所 → 选择全部品种

获取期货品种代码

download_future_codeList.py

from WindPy import w

w.start()

import datetime as dt

def main():

today = dt.datetime.now().strftime(("%Y-%m-%d"))

# print(type(today), today)

# 如果当天非交易日，则不下载数据

pass

savepath = "./Instruments.csv"

writefile = open(savepath, "w")

# (1)下载中金所期货合约代码

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a599010101000000")

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

for item in data[1]:

code = item.split(".")[0]

writefile.write(code + ",CFFEX\n")

# (2)下载上期所

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a599010201000000")

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

for item in data[1]:

code = item.split(".")[0].lower()

writefile.write(code + ",SHFE\n")

# (3)下载上海能源中心

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=1000041395000000")

data = result.Data

# print(data)

for item in data[1]:

code = item.split(".")[0].lower()

writefile.write(code + ",INE\n")

# (4)下载大商所

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a599010301000000")

data = result.Data

for item in data[1]:

code = item.split(".")[0].lower()

writefile.write(code + ",DCE\n")

# (5)下载郑商所

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a599010401000000")

data = result.Data

# print(data)

for item in data[1]:

code = item.split(".")[0]

writefile.write(code + ",CZCE\n")

# (6)下载广州所

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=1000046789000000")

data = result.Data

# print(data)

for item in data[1]:

code = item.split(".")[0].lower()

writefile.write(code + ",GFE\n")

writefile.close()

if __name__ == "__main__":

main()

获取股票、债券和期权代码

import datetime as dt

from WindPy import w

w.start()

def is_connect_wind():

# 检测wind是否在运行

# 返回True或者False

return w.isconnected()

def save_data(data_list, save_path):

"""

data_list: 数据，元素为"601669.SSE"这样

save_path: 保存路径

"""

if len(data_list) > 0:

writefile = open(save_path, "w")

for code in data_list:

writefile.write(code + "\n")

writefile.close()

def get_stock_code_wind():

"""

获取wind股票代码

"""

# 当日日期

today = dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")

# 调用wind接口获取全部A股代码

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a001010100000000")

stock_code_list = []

# 判断代码运行是否正常

if result.ErrorCode == 0:

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

# 判断数据是否为空

if len(data) > 0:

for item in data[1]:

# print(item)

if item.find("SZ") != -1 or item.find("SH") != -1:

stock_code_list.append(item)

else:

# print("len(result.Data) == 0")

return []

else:

# print("result.ErrorCode != 0, exist error")

return []

# 若未成功获取数据，则返回空列表

if len(stock_code_list) > 0:

return stock_code_list

else:

return []

def get_index_code_wind():

"""

获取wind指数代码

"""

# 当日日期

today = dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")

# 调用wind接口获取全部指数代码

index_code_list = []

# a.调用wind接口获取上证系列指数代码

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=1000002442000000")

# 判断代码运行是否正常

if result.ErrorCode == 0:

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

# [3]判断数据是否为空

if len(data) > 0:

for item in data[1]:

# print(item)

if item.find("SZ") != -1 and len(item) == 9:

index_code_list.append(item)

elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9:

index_code_list.append(item)

else:

# print("len(result.Data) == 0")

return []

else:

# print("result.ErrorCode != 0, exist error")

return []

# b.调用wind接口获取中证系列指数代码

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a399010104000000")

# 判断代码运行是否正常

if result.ErrorCode == 0:

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

# 判断数据是否为空

if len(data) > 0:

for item in data[1]:

# print(item)

if item.find("SZ") != -1 and len(item) == 9:

index_code_list.append(item)

elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9:

index_code_list.append(item)

else:

# print("len(result.Data) == 0")

return []

else:

# print("result.ErrorCode != 0, exist error")

return []

# c.调用wind接口获取深证系列指数代码

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=1000003626000000")

# [2]判断代码运行是否正常

if result.ErrorCode == 0:

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

# [3]判断数据是否为空

if len(data) > 0:

for item in data[1]:

# print(item)

if item.find("SZ") != -1and len(item) == 9:

index_code_list.append(item)

elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9:

index_code_list.append(item)

else:

# print("len(result.Data) == 0")

return []

else:

# print("result.ErrorCode != 0, exist error")

return []

# 若未成功获取数据，则返回空列表

if len(index_code_list) > 0:

return index_code_list

else:

return []

def get_bond_code_wind():

"""

获取wind债券代码，含可转债

"""

# 当日日期

today = dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")

# 调用wind接口获取全部债券代码

bond_code_list = []

# a.调用wind接口获取上交所债券代码

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a101010200000000")

# 判断代码运行是否正常

if result.ErrorCode == 0:

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

# [3]判断数据是否为空

if len(data) > 0:

for item in data[1]:

# print(item)

if item.find("SZ") != -1 and len(item) == 9:

bond_code_list.append(item)

elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9:

bond_code_list.append(item)

else:

# print("len(result.Data) == 0")

return []

else:

# print("result.ErrorCode != 0, exist error")

return []

# b.调用wind接口获取深交所债券代码

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a101010300000000")

# 判断代码运行是否正常

if result.ErrorCode == 0:

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

# 判断数据是否为空

if len(data) > 0:

for item in data[1]:

# print(item)

if item.find("SZ") != -1 and len(item) == 9:

bond_code_list.append(item)

elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9:

bond_code_list.append(item)

else:

# print("len(result.Data) == 0")

return []

else:

# print("result.ErrorCode != 0, exist error")

return []

# 若未成功获取数据，则返回空列表

if len(bond_code_list) > 0:

return bond_code_list

else:

return []

def get_convert_bond_code_wind():

"""

获取wind可转债代码

"""

# 当日日期

today = dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")

# 调用wind接口获取全部可转债券代码

convert_bond_code_list = []

# a.调用wind接口获取上交所可转债券代码

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a101010206000000")

# 判断代码运行是否正常

if result.ErrorCode == 0:

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

# [3]判断数据是否为空

if len(data) > 0:

for item in data[1]:

# print(item)

if item.find("SZ") != -1 and len(item) == 9:

convert_bond_code_list.append(item)

elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9:

convert_bond_code_list.append(item)

else:

# print("len(result.Data) == 0")

return []

else:

# print("result.ErrorCode != 0, exist error")

return []

# b.调用wind接口获取深交所可转债券代码

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a101010306000000")

# 判断代码运行是否正常

if result.ErrorCode == 0:

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

# 判断数据是否为空

if len(data) > 0:

for item in data[1]:

# print(item)

if item.find("SZ") != -1 and len(item) == 9:

convert_bond_code_list.append(item)

elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9:

convert_bond_code_list.append(item)

else:

# print("len(result.Data) == 0")

return []

else:

# print("result.ErrorCode != 0, exist error")

return []

# 若未成功获取数据，则返回空列表

if len(convert_bond_code_list) > 0:

return convert_bond_code_list

else:

return []

def get_stock_option_code_wind():

"""

获取wind股票期权代码

"""

# 当日日期

today = dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")

# 调用wind接口获取全部期权代码

stock_option_code_list = []

# a.调用wind接口获取上交所期权代码

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=1000018859000000")

# 判断代码运行是否正常

if result.ErrorCode == 0:

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

# [3]判断数据是否为空

if len(data) > 0:

# print(data)

for item in data[1]:

# print(item)

if item.find("SZ") != -1:

stock_option_code_list.append(item)

elif item.find("SH") != -1:

stock_option_code_list.append(item)

else:

# print("len(result.Data) == 0")

return []

else:

# print("result.ErrorCode != 0, exist error")

return []

# b.调用wind接口获取深交所期权代码

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=1000034419000000")

# 判断代码运行是否正常

if result.ErrorCode == 0:

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

# 判断数据是否为空

if len(data) > 0:

# print(data)

for item in data[1]:

# print(item)

if item.find("SZ") != -1:

stock_option_code_list.append(item)

elif item.find("SH") != -1:

stock_option_code_list.append(item)

else:

# print("len(result.Data) == 0")

return []

else:

# print("result.ErrorCode != 0, exist error")

return []

# 若未成功获取数据，则返回空列表

if len(stock_option_code_list) > 0:

return stock_option_code_list

else:

return []

def get_future_option_code_wind():

"""

获取wind期货期权代码

"""

# 当日日期

today = dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")

# 调用wind接口获取全部期权代码

future_option_code_list = []

exchange_list = [

["1000034440000000", "中金所"],

["1000021571000000", "上期所"],

["1000041406000000", "上期能源"],

["1000033252000000", "大商所"],

["1000016058000000", "郑商所"],

["1000046211000000", "广期所"]

]

# 调用wind接口获取期权代码

for i in range(len(exchange_list)):

sectorid = exchange_list[i][0]

exchange = exchange_list[i][1]

result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid={sectorid}")

# 判断代码运行是否正常

if result.ErrorCode == 0:

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

# [3]判断数据是否为空

if len(data) > 0:

# print(data)

for item in data[1]:

# print(item)

temp_list = item.split(".")

suffix = "."

if exchange == "中金所":

suffix += "CFE"

elif exchange == "上期所":

suffix += "SFE"

elif exchange == "上期能源":

suffix += "INE"

elif exchange == "大商所":

suffix += "DCE"

elif exchange == "郑商所":

suffix += "ZCE"

elif exchange == "广期所":

suffix += "GFE"

code = temp_list[0] + suffix

future_option_code_list.append(code)

else:

# print("len(result.Data) == 0")

return []

else:

# print("result.ErrorCode != 0, exist error")

return []

# 若未成功获取数据，则返回空列表

if len(future_option_code_list) > 0:

return future_option_code_list

else:

return []

（4）判断wind是否在运行以及获取数据是否正常

是否连接成功：w.isconnected()，值为True则正常

获取数据是否正常：result.ErrorCode，值为0则正常

from WindPy import w

import datetime as dt

import shutil

import os

w.start()

def download_future_code_wind(save_path):

# 当日日期

today = dt.datetime.now().strftime(("%Y-%m-%d"))

# print(type(today), today)

# 如果当天非交易日，则不下载数据

pass

# 备份之前生成的文件

if os.path.exists(save_path):

temp_list = save_path.split(".")

bakeup_path = temp_list[0] + "_bakeup." + temp_list[1]

shutil.copyfile(save_path, bakeup_path)

is_get_wind_data = True # 是否成功获取到wind数据

while True:

writefile = open(save_path, "w")

# 下载中金所期货合约代码

result = w.wset("sectorconstituent",

f"date={today};sectorid=a599010101000000")

# 2.判断代码运行是否正常

if result.ErrorCode == 0:

# print(result)

data = result.Data

# print(data)

# print(data[1])

# 3.判断数据是否为空

if len(data) > 0:

for item in data[1]:

code = item.split(".")[0]

writefile.write(code + ",CFFEX\n")

else:

is_get_wind_data = False

break

else:

is_get_wind_data = False

break

writefile.close()

break

# 若未成功获取数据，则用备份的那个文件替换保存文件

if not is_get_wind_data:

print("无法获取到wind数据")

if os.path.exists(save_path):

os.remove(save_path)

temp_list = save_path.split(".")

bakeup_path = temp_list[0] + "_bakeup." + temp_list[1]

if os.path.exists(bakeup_path):

shutil.copyfile(bakeup_path, save_path)

if __name__ == "__main__":

# 要检测wind是否正在运行，还要检测以及能否获取到数据

# 1.检测wind是否在运行

is_connect_wind = w.isconnected()

print(f"is_connect_wind={is_connect_wind}")

if is_connect_wind:

print("use wind to get future codeList")

savepath = "./Instruments.csv"

download_future_code_wind(savepath)

end

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